Przed sesją

25 października

Zdecydowana większość wczorajszej sesji rozgrywana była według scenariusza konsolidacyjnego, o którym pisałem w swoim przygotowaniu. Dopiero ostatnie godziny handlu przyniosły nam zmienność na przyzwoitym poziomie. Problem w tym, że było to wywołane jedynie plotkami odnośnie reformy podatkowej. Po chwilowym zamieszaniu, powróciliśmy do wąskiego zasięgu ruchów. Jak w takim wypadku powinno wyglądać odpowiednie przygotowanie do sesji?

Analiza techniczna

Przygotowane do sesji: wykres z 25 października

W dalszym ciągu znajdujemy się w okolicach historycznych szczytów. Pomimo dość zdecydowanych prób krótkiej strony rynku, cena wciąż utrzymuje się na wysokich poziomach. Co mam na myśli pisząc o zdecydowanych próbach sprzedaży? Chodzi mi tutaj o skumulowaną deltę dla kasowego. Wczoraj, podobnie jak miało to miejsce na przestrzeni ostatnich kilku sesji, mieliśmy do czynienia ze sporą dywergencją pomiędzy ceną i deltą. W momencie gdy znajdowaliśmy się nad ceną otwarcia, delta wskazywała nam wartości przekraczające 10 tysięcy kontraktów na minusie. Jak więc widzimy, zaangażowanie niedźwiedzi napotkało ścianę w postaci solidnych zleceń z limitem ustawionych przez byki. W takim wypadku spodziewałem się mniejszego, lub większego, impulsu po wybiciu ponad wczorajszy HOD, jednakże plany te pokrzyżowały wspomniane na wstępie plotki.

Z technicznego punktu widzenia, nie zmieniło się w dalszym ciągu zbyt dużo. Formacja, o której pisałem wczoraj, wciąż nie została zanegowana, pomimo prób z jakimi mieliśmy do czynienia w trakcie sesji nocnej. Oczywiście, wydaje mi się, że przydałaby nam się obecnie korekta, która pozwoliłaby na oczyszczenie rynku ze słabych rąk. Brak jest na razie jednak klarownych sygnałów wskazujących na taki scenariusz.

Analiza market profile

Przygotowane do sesji: market profile z 25 października

Patrząc na obecną sytuację z perspektywy market profile widzimy, że doszło dziś w nocy do domknięcia obszaru piątkowych single printów. Bez wątpienia nie jest to pozytywny znak dla rynkowych byków, bowiem oznaczać może zanegowanie dynamicznego impulsu, z jakim mieliśmy do czynienia w piątek. To na co zwróciłbym tutaj uwagę to fakt, że wspomniany obszar wykreowany został w trakcie piątkowego overnightu. Domknięcie również miało miejsce w nocnych godzinach handlu. W mojej opinii niejako wzmacnia to siłę tego sygnału.

Wczorajsza sesja, z perspektywy market profile, miała zbalansowany przebieg, który dodatkowo przełożył się na wąski zasięg ruchów. Wygląda więc na to, że po raz kolejny przechodzimy w fazę budowania bazy pod kolejny impuls. Inna rzeczą na jaką zwróciłbym uwagę to fakt, że całość wczorajszego handlu zamknęła się w obszarze ogona w poniedziałkowym profilu. Jak więc widzimy, rynek bardzo szybko zdecydował się na naprawę tej niedoskonałości (z perspektywy market profile). Impuls z ostatnich godzin handlu spowodował pozostawienie tzw. bad high, który tym razem objawia się dwoma TPO znajdującymi się na HOD. Grudniowy kontrakt zdążył nas już jednak przyzwyczaić do tego, że takie niedoskonałości nie są niczym nadzwyczajnym. Dlatego też, tym razem nie przywiązywałbym do tego zbyt dużej uwagi.

Biorąc pod uwagę fakt, że domknięty został obszar single printów, w pierwszej kolejności skupiłbym się na poszukiwaniu ewentualnych poziomów wsparcia. Jak widzimy na powyższym wykresie, piątkowy impuls spowodował pozostawienie kilku nietestowanych poziomów, które rynek z reguły lubi sprawdzać. Jest to min. POC sesji sprzed tygodnia (2557,50), jak również VPOC sesji czwartkowej (2553,50). Kolejnym poziomem na naszej niedźwiedziej liście jest wspominany niejednokrotnie 2552,00. Pamiętajmy również o fakcie, że wciąż nie udało nam się zejść poniżej piątkowego LOD (2559,50). Droga na południe nie stoi w tym momencie przed niedźwiedziami otworem i będą się oni musieli sporo napracować, aby na dobre rozpocząć wyczekiwaną przez wszystkich korektę.

Plan na dziś

  • do dzisiejszej sesji podchodzę bez z góry określonego nastawienia;
  • shorty poniżej piątkowego LOD wciąż wydają się być dobrym planem przed dzisiejszą sesją;
  • w przypadku zejścia poniżej 2559,50, obserwacja reakcji ceny na wymienione wcześniej poziomy (57,50;
    53,50; 52,00);
  • poza tym, obserwacja napływającego na rynek wolumenu oraz zmienności i podpinanie się pod ruchy kreowane w oparciu o te dwa czynniki.

Kilka poziomów, na które warto zwrócić uwagę:
YL/YH – 2562,25/ 2570,25
Close – 2565,00
Istotne poziomy: 2552,00; 2553,50; 2557,50; 2559,50
S1 (wsparcie) – 2534,50
R1 (opór) – 2583,75

Wszystkie dotychczasowe posty z tego cyklu znaleźć można na odrębnej stronie – Przed sesją.

Leave a Reply