Morze cyfr na horyzoncie

Przyszedł weekend, rynki przeszły w stan spoczynku, dlatego warto wykorzystać ten czas na poszerzanie swojej wiedzy. Wraz z kolejnym wpisem na blogu rzucę trochę więcej światła na narzędzia, z których sam korzystam w codziennym handlu. Jak już zdążyłem wspomnieć we wcześniejszych wpisach (, nie są to żadne oscylatory, wskaźniki czy średnie biegnące, kroczące czy skaczące. Nie mówię oczywiście, że cała analiza techniczna jest bezużyteczna (o czym mogliście się przekonać czytając moje przygotowania do sesji). Chodzi tylko i wyłącznie o to, że wspomniane wyżej narzędzia, nie dadzą nam żadnej przewagi nad rynkiem. Co więcej sprawią, że będziemy zawierali kolejne transakcje z opaską na oczach, słuchając jedynie opowieść gazdy o tym co wydarzyło się w przeszłości. Z czego powinniśmy zatem korzystać, aby w pełni wykorzystywać informacje płynące do nas z rynku? Odpowiedź jest prosta: kluczem jest order flow.

„Lojalka”

Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego na tak wielu stronach, blogach i forach poświęconych tradingowi znaleźć możemy taką informację:

Trading Futures, Options on Futures, and retail off-exchange foreign currency transactions involves substantial risk of loss and is not suitable for all investors.
You should carefully consider whether trading is suitable for you in light of your circumstances, knowledge, and financial resources. You may lose all or more of your initial investment. Opinions, market data, and recommendations are subject to change at any time. Past performance is not indicative of future results.

Czy to jest tylko i wyłącznie nadgorliwość regulatorów, która nie znajduje żadnego poparcia w rzeczywistości? Czy może mimo wszystko warto jest się nad tym przez chwilę zastanowić? Zwróciliście uwagę na ostatnie zdanie? Czy nie wydaje Wam się dziwne, że z jednej strony portale nauczające analizy technicznej, starają się przekonać nas do faktu, że rynek jest fraktalny (powtarzający), a z drugiej zamieszczają w regulaminach tego typu informacje? Oczywiście, każdy z nas zna przysłowie mówiące o tym, że: historia lubi się powtarzać. Jednak czy znajduje to swoje odzwierciedlenie w tradingu? W skali makro jak najbardziej: hossa, bessa, hossa, bessa itd. Jednak jeżeli śledząc wykres m5 liczysz na to, że cena odbije od poziomu, bo trzy godziny temu też doszło do odbicia, to w najlepszym wypadku wykazujesz się lekką naiwnością. Kluczowym pytaniem jakie każdy powinien sobie postawić, brzmi: czym było spowodowane to odbicie? Na wykresie próżno jest jednak szukać na nie odpowiedzi.

„Taśma” i arkusz zleceń

Wracając jednak do sedna – czym jest taśma i arkusz zleceń. Taśmą nazywamy wykaz wszystkich transakcji, które zostały zawarte na danym instrumencie. Każda transakcja to jeden wiersz taśmy, który to z kolei zawiera następujące informacje:

• dokładny czas zawarcia transakcji (godzina, minuta, sekunda);
• cenę po jakiej transakcja została zawarta;
• wolumen, czyli ilość kontraktów która została kupiona/sprzedana;
• rodzaj transakcji: buy/sell market.

Przykładem taśmy jest obraz po prawej stronie, jednakże w tym przypadku prezentowana jest: cena (skrócona do dwóch miejsc przed przecinkiem), wolumen oraz rodzaj transakcji. Jest to ustawienie z jakiego sam korzystam tradując – taka forma ułatwia mi szybkie uzyskanie potrzebny w danym momencie informacji.

Arkusz zleceń natomiast, zawiera informacje na temat płynności danego instrumentu. Co mam na myśli mówiąc płynność? Chodzi o zlecenia z limitem oczekujące na wypełnienie. Standardowo każdy arkusz dostarcza nam informacji na temat płynności na 10 poziomach powyżej i poniżej aktualnej ceny. Dla przykładu: jeżeli aktualna cena danego instrumentu wynosi 100/101 (bid/ask, lub też inside bid/inside ask), to w arkuszu zleceń znajdziemy informacje na temat ilości kontraktów oczekujących na każdym poziomie, w przedziale pomiędzy 91 a 110 (bidy między 91 a 100, oraz aski od 101 do 110).

Na screenie po lewej mamy przykład arkusza zleceń w wersji jakiej sam korzystam. Na pierwszy rzut oka ilość informacji jaka zawarta jest w arkuszu może przytłaczać. Zastanawiacie się zapewne jakim cudem można kontrolować wszystko to, co w nim dzieje. Odpowiedź jest prosta: nie da się. Kluczowym jest umiejętne korzystanie z pojawiających się informacji i skupianie swojej uwagi tylko na tych rzeczach, które są istotne w danym momencie.

Podsumowując

Zastanawiacie się z pewnością teraz, w jaki sposób zalewające Was morze liczb i danych, które dodatkowo na pierwszy rzut oka wydają się nie mieć najmniejszego ładu i sensu, ma Wam pomóc w codziennym handlu. Otóż zadanie to bez dwóch zdań do prostych nie należy, jednakże korzyści jakie płynna z umiejętnego korzystania z arkusza i taśmy sprawią, że będziecie tradować o kilka kroków przed tymi, którzy na co dzień korzystają jedynie z wykresów. W kolejnych wpisach postaram się przybliżyć Wam tajniki czytania taśmy i arkusza zleceń, tak aby wspomniane w tytule morze cyfr, zaczęło nabierać sensownych kształtów.

Powyższy tekst jest jednym z wpisów głównego cyklu artykułów pojawiających się na blogu. Jeżeli jesteś zainteresowany pozostałymi postami zapraszam na stronę: Jak zostać traderem.